Si bien estamos pensando en el año pasado, es obvio que 2024 presentaron desafíos y oportunidades en la gestión de riesgos. En este artículo, compartimos los platos principales para recordar del año pasado, ofreciendo información que puede ayudar a dar forma a las estrategias de riesgo para 2025.
# 1. Modelado predictivo: decisiones más inteligentes para préstamos más seguros
El modelado predictivo continúa progresando a medida que las empresas navegan en paisajes de préstamos cada vez más complejos. Como era de esperar, se destaca como uno de los principales aprendizajes del año pasado.
Nick Sime, director de modelar el riesgo de fraude y crédito, comparte su punto de vista sobre el modelado predictivo:
“El riesgo de crédito moderno se basa fuertemente en el modelado predictivo, que ha recorrido un largo camino de métodos más antiguos”, explica Nick Sime. “A medida que los préstamos se están volviendo más complejos, las empresas que usan IA y el aprendizaje automático avanzado pueden comprender mejor y gestionar sus riesgos”.
Nick describió recientemente 14 lecciones clave en su experiencia que los gerentes de riesgos pueden solicitar para mejorar las decisiones de préstamos. Aquí hay tres ideas notables:
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Los modelos de aprendizaje automático están superando constantemente: “Los modelos de ML superan constantemente los modelos lineales tradicionales, a menudo ofrecen un aumento del 10 al 15% en Gini, lo que puede dar como resultado una reducción del 20% en la tasa mala en el mismo recorte”.
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El tamaño de la muestra es importante: “Las muestras más importantes ayudan a los modelos ML a identificar modelos complejos y no lineales, aumentando el rendimiento. Sin embargo, incluso las billeteras más pequeñas pueden ver mejoras en el material”.
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Las restricciones de explicación no son una barrera: “Asegúrese de que los modelos se expliquen no debería significar el rendimiento del sacrificio. De hecho, la explicación puede mejorar la estabilidad con el tiempo”.
# 2. Desarrollos regulatorios: un año de cambio
Las nuevas regulaciones y comentarios regulatorios en progreso en 2024 han causado obstáculos y oportunidades para los equipos de cumplimiento.
Paul Monaghan, especialista en cumplimiento regulatorio de Jaywing, está pensando en el cambiante paisaje regulatorio:
“Las empresas continúan recibiendo comentarios sobre sus ofertas de CISR bajo las reglas mejoradas de EBA”, comparte Paul Monaghan. “Algunas compañías han recibido aprobación, mientras que otras necesitan toques significativos”.
“La PRA ha publicado sus reglas de Basilea 3 relacionadas con el CISR en septiembre, y esperamos que las empresas continúen desarrollando soluciones compatibles, aunque muchos probablemente estén bien en camino, ya que han planeado cambios a través de documentos de consulta.
“Los modelos de respuesta económica de la NIIF 9 han demostrado ser difíciles, tasas de defectos reales que no aumentan de acuerdo con las expectativas involucradas por las tasas del Banco más alto de Inglaterra”.
Con las reglas de Basilea 3 de PRA ahora, muchas compañías ya habían anticipado cambios y tomaron medidas proactivas para el cumplimiento. Mientras tanto, los desafíos de las NIIF 9 refuerzan la necesidad de revisar las hipótesis y refinar la precisión del modelo en respuesta a la incertidumbre económica.
# 3. Prevención del fraude: la parte superior de la agenda
La prevención del fraude tomó la escena en 2024, con un aumento de la regulación que empuja a las empresas a adoptar estrategias más proactivas.
Ben Archer, responsable de la prevención del fraude, destaca este cambio:
“Cada vez más concentración se centra en la prevención del fraude, así como en la prevención del delito financiero. Los clientes no pueden ignorar el fraude como un pequeño porcentaje en comparación con las pérdidas crediticias con el aumento del control gubernamental y las organizaciones reguladoras”.
El mensaje clave para 2025? Las empresas deben integrar la prevención del fraude en sus estrategias de riesgo más amplias. Al tratar el fraude como una prioridad operativa crítica, las empresas pueden fortalecer el cumplimiento regulatorio, fortalecer la confianza del cliente y proteger sus resultados.
Tiene en crédito y el riesgo de fraude: el punto de inclinación
Más una palabra de moda, la adopción de IA en la gestión de riesgos da como resultado una mayor eficiencia y precisión. 2024 Save Companies aceleran su uso de IA para desbloquear una toma de decisiones más rápida y mejora de los resultados.
Nevan McBride, director de práctica de riesgos, comparte su punto de vista:
“Vemos una correlación clara entre la adopción temprana de IA y la ventaja competitiva. La brecha de rendimiento entre el modelado de riesgos compatibles con AI y los enfoques tradicionales se vuelve demasiado importante para ignorar. »»
Esto resalta la urgencia de pasar de la ambición de la IA a la implementación a gran escala. Las empresas más prósperas no experimentan con IA; Lo integran profundamente en sus ejecutivos de riesgos, garantizando una gobernanza sólida y una explicación para generar un éxito a largo plazo.
Ideas para la acción
Al mirar hacia atrás en 2024, una cosa está clara: tener en cuenta en la gestión de riesgos requiere una adaptación continua. Ya sea por innovación centrada en IA, navegación regulatoria o fortalecimiento de las defensas de fraude, estas lecciones se utilizan para el éxito futuro.
Al aplicar estas ideas, las empresas pueden refinar sus estrategias y posicionarse de manera más efectiva para el panorama de riesgos en evolución en 2025.