La Reserva Federal está considerando un refundir de las pruebas de estrés para grandes bancos que harían el promedio de sus resultados durante dos años y les daría tres meses adicionales para adaptarse a los nuevos requisitos de Buffer Buffer.
Los cambios, ofrecidos el jueves, reducirían las fluctuaciones de un año al otro en los requisitos de capital resultantes de la prueba de estrés y se extenderán, hasta el 1 de enero del año siguiente, la fecha en que los bancos los cumplen.
Los bancos ahora deben responder a su nuevo sello de capital de estrés antes del 1 de octubre.
Además, los cambios tendrían como objetivo racionalizar la recopilación de datos relacionados con las pruebas de estrés alimentadas. Estos cambios no están destinados a afectar materialmente los requisitos de capital, dijo la Fed.
La Fed dijo que estaba planeando, a finales de este año, ofrecer cambios adicionales en la transparencia de las pruebas de estrés, en particular la divulgación y la búsqueda de comentarios públicos sobre modelos de pruebas de estrés, y asegurando que el público pueda comentar sobre los escenarios hipotéticos de la prueba de estrés antes de su finalización.
Sin embargo, los cambios no son apoyados por unanimidad entre los gobernadores de la Fed. El gobernador Michael Barr, anteriormente vicepresidente de la supervisión de la Fed, dijo que las modificaciones “pueden transformar las pruebas de estrés en un ejercicio osificado que proporcionará una falsa comodidad en la resistencia del sistema”, según Una nota que acompaña a la propuesta.
Los bancos pueden estresar las pruebas si saben lo que contendrán, dijo Barr.
“La divulgación completa de los modelos de estrés y los escenarios de la Fed podrían permitir a los bancos optimizar los resultados de las pruebas de estrés ajustando su evaluación de acuerdo con su conocimiento del lugar donde los modelos subestiman el riesgo, para reducir sus necesidades de capital sin reducir considerablemente los riesgos”, escribió.
Una prueba demasiado predecible también puede alentar a los bancos a invertir menos en su propia gestión de riesgos.
Gobernadora Adriana Kugler hizo una opinión de apoyo Cambios, pero con preocupaciones sobre la ponderación de dos años de datos, “lo que resulta en un promedio de 18 meses para fluir entre los estados financieros utilizados para los cálculos de los requisitos del estrés del estrés y la fecha de entrada en la fuerza de estos requisitos”.
La desventaja de estos cambios propuestos, escribió, significa que la mantequilla de capital de estrés será menos sensible a las condiciones económicas actuales.
Los comentarios sobre la propuesta de la Reserva Federal deben presentarse 60 días después de su publicación en el Registro Federal.
La Asociación Americana de Banqueros, el Bank Policy Institute y otros grupos comerciales Continuó la Reserva Federal En diciembre, sobre lo que llaman una “falta de transparencia” en el proceso de prueba de estrés del banco central.
“Adoptado en secreto”, modelos de prueba de estrés “[produce] Flicker y requisitos y restricciones inexplicables al capital bancario “, escribieron los grupos en el juicio presentado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito del Sur de Ohio.