Las recientes quiebras bancarias en los Estados Unidos y las adquisiciones bancarias a ambos lados del Atlántico deberían impulsar a los bancos a revisar y optimizar sus operaciones de gobierno corporativo y gestión de riesgos y sistemas de supervisión del mercado, así como a realizar pruebas de estrés globales de sus niveles de capital y liquidez. , nuevos negocios, complejidad y modelos de negocio.
Es un recordatorio de la importancia vital de un programa eficaz de gestión de riesgos para mantener la seguridad y solidez de las operaciones bancarias. De cara al futuro, prevemos expectativas y reglas de supervisión adicionales, así como un mayor escrutinio de cómo los bancos gestionan siete riesgos para el sistema bancario.
1. Gestión del balance
Los bancos que buscaron mayores rendimientos y compraron inversiones a más largo plazo vieron disminuir el valor de esas inversiones en un entorno de tasas al alza. En algunos casos, estos valores eran títulos de deuda garantizados por el gobierno de alta calidad y no estaban sujetos a requisitos de reserva de capital basados en el riesgo (por ejemplo, requisitos mínimos de capital reglamentario).
Si bien estos instrumentos se pueden utilizar para generar efectivo rápidamente cuando sea necesario durante una crisis, también son sensibles a las fluctuaciones de las tasas de interés y los escenarios económicos más amplios. En consecuencia, los bancos deben evaluar de inmediato sus factores impulsores del crecimiento, el seguimiento de la liquidez y los escenarios de las pruebas de tensión.
2. Clientela
Los bancos a menudo compiten centrándose en grupos de clientes o sectores industriales específicos. Este enfoque puede ser una fuerza competitiva, pero también puede crear un riesgo de concentración. Las concentraciones son riesgosas porque la exposición tiende a evolucionar en la misma dirección. Los bancos deben comprender y monitorear las concentraciones que tienen y desarrollar estrategias para mitigarlas.
Los bancos deben comprender el entorno operativo y financiero de sus clientes y los riesgos de liquidez que surgen de los modelos comerciales de los clientes (por ejemplo, criptoactivos, reservas vinculadas a monedas estables, etc.). Deben evaluar los riesgos para su condición financiera y base de depósitos, los riesgos de contraparte relacionados con las fuentes de financiamiento de los clientes y los modelos comerciales altamente interconectados, así como los riesgos de contraparte vinculados a las áreas geográficas donde operan el banco y los clientes. Las concentraciones por tipo de cliente y modelo de financiamiento también serán un foco.
3. Pagos más rápidos
Desde la crisis financiera de 2008, las tecnologías de pago han ampliado el acceso y acelerado la velocidad de los pagos. Los rápidos flujos de salida y la velocidad a la que pueden ocurrir los retiros de los clientes pueden resultar en una corrida bancaria casi inmediata. En respuesta, los bancos deben ajustar sus planes de liquidez y operaciones de depósito en consecuencia.
Esto incluye supuestos sobre cuántas fuentes de liquidez están disponibles para el banco ya qué costo. El marco de riesgo de liquidez debe incluir el proceso para operar cada fuente de liquidez y el momento de cada una, así como la tecnología para entradas y salidas rápidas. Se deben realizar pruebas de estrés de liquidez para confirmar los supuestos. Se deben implementar activadores de alerta temprana y monitorear las redes sociales para posibles salidas de depósitos y monitorearlos con la frecuencia apropiada.
4. Comunicaciones
La mala comunicación, externa e interna, por parte de la junta directiva, la alta gerencia y las partes interesadas clave puede hacer que los reguladores, los clientes, los inversionistas y el público pierdan la confianza en la condición financiera de un banco. Los bancos deben considerar cuidadosamente el momento de las comunicaciones, los mensajes, los canales de distribución, las personas y las audiencias involucradas y los ciclos de retroalimentación.
Los bancos también tendrán que lidiar con las cámaras de eco de las redes sociales donde la prensa, las personas influyentes en las redes sociales, los clientes, los vendedores en corto y los competidores dan forma y difunden rápida y ampliamente las opiniones y las narrativas. Deben revisar y probar el manual de gestión de crisis para incluir una corrida de depósitos y una crisis de liquidez e incluir en el manual todos los activadores de alerta temprana de las partes interesadas que no son clientes.
5. Gestión del riesgo de tipo de interés
Los bancos deberán continuar monitoreando los comités de política monetaria del banco central. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) ha actuado de manera clara y transparente al promover sus puntos de vista sobre cómo pretende conducir la política monetaria. También comunicó el camino y el cronograma para reducir el tamaño de su balance general y sus determinaciones para la tasa de fondos federales prospectiva.
En espera de aumentos continuos en las tasas a corto plazo, los bancos deberán continuar monitoreando y administrando sus descalces de activos y pasivos, carteras de préstamos vinculadas a activos de mayor riesgo, financiamiento de valores, administración de activos digitales y administrar sus pruebas de estrés de liquidez. y marco de gestión.
6. Dirección y personal
Los bancos deben asegurarse de contratar y retener personal calificado en áreas críticas de gestión de riesgos y operaciones bancarias (por ejemplo, gestión de riesgos, comunicaciones, finanzas). Deben asegurarse de que no haya brechas de cobertura críticas en puestos clave y que exista la experiencia adecuada para el perfil de riesgo del banco. La junta necesita hacer preguntas vitales sobre la solidez de la estrategia y las prácticas de personal del banco.
Las inversiones en talento para la gestión del riesgo y el cumplimiento son fundamentales, ya que el perfil de recursos deseado ha cambiado de “evaluación/marcar la casilla” a experiencia en análisis y modelado de datos, herramientas/sistemas de monitoreo técnico cuantitativo, riesgo de próxima generación y cumplimiento. Los reguladores también revisarán las disposiciones sobre pagos y recuperación de ejecutivos, así como el momento de los pagos.
7. Consideraciones sobre los datos de depósito
Los bancos deben conciliar y abordar las brechas existentes en los datos, el mantenimiento de registros y tomar las medidas adecuadas para garantizar un mantenimiento de registros completo y preciso en el momento de la incorporación del cliente/creación de la cuenta. Además, los esfuerzos para comprender mejor las concentraciones actuales en depósitos pueden ser importantes para minimizar el riesgo de liquidez y permitir la diversificación de cuentas.
Cabe señalar que, en el Reino Unido, un requisito normativo en virtud del Esquema de Compensación de Servicios Financieros es poder informar los datos de los titulares de depósitos de los clientes de forma rápida y precisa, lo cual es particularmente importante en un escenario de estrés.
Mientras examinamos las lecciones aprendidas hasta la fecha de la situación actual y consideramos si las medidas tomadas por los gobiernos y los reguladores pueden aislar estos impactos, los bancos deben lograr un equilibrio significativo entre la generación de ganancias y la gestión de la complejidad regulatoria.